什么是期貨對沖交易
期貨對沖交易是一種在降低商業(yè)風(fēng)險的同時仍能在投資中獲利的方式，即同時進(jìn)行兩個市場相關(guān)、方向相反、數(shù)量相同、盈虧相抵的交易。也就是說，期貨交易市場與現(xiàn)貨交易市場同時進(jìn)行的方向相反、數(shù)量相同的交易，也是期貨對沖交易中最基本的一種。
市場相關(guān)性是指影響兩種商品價格的市場供求關(guān)系的一致性。如果供求關(guān)系發(fā)生變化，會影響兩種商品的價格，價格變化的方向大致相同。
相反的方向是指兩筆交易的相反方向，所以無論價格向哪個方向變化，總是一盈一虧。
當(dāng)然，要實現(xiàn)盈虧相抵，兩筆交易的數(shù)量要根據(jù)各自價格變化的幅度來確定，一般數(shù)量要相等。
在期貨市場上，幾種常見的對沖交易大致如下：
第一種是期貨與現(xiàn)貨的對沖交易。也就是說，期貨交易市場與現(xiàn)貨交易市場同時進(jìn)行的方向相反、數(shù)量相同的交易，也是期貨對沖交易中最基本的一種。
二是不同期貨交易市場同一期貨交易品種的對沖交易。由于地區(qū)和制度不同，同一期貨合約商品在不同類型市場同時的價格可能不一致，并在不斷變化。
第三種是同一期貨商品在不同交貨時間的套期保值交易。由于價格隨時間的變化而變化，同一商品在不同的交貨時間形成價差，價差也會不斷變化。
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