期貨對沖交易在期貨市場分為哪幾類
期貨對沖交易在期貨市場分為四類：股指期貨對沖、商品期貨對沖、統(tǒng)計對沖以及期權對沖。股指期貨對沖，主要包括期現(xiàn)對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖。商品期貨對沖，主要有期現(xiàn)對沖、跨期對沖利、跨市場套利和跨品種套利。統(tǒng)計對沖，它是是一種風險套利。
期權對沖，優(yōu)點在于收益無限的同時風險損失有限。
期貨對沖交易：股指期貨對沖
股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現(xiàn)對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖。
期貨對沖交易：商品期貨對沖
與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，并在某個時間同時將兩種合約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現(xiàn)貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，并不涉及現(xiàn)貨交易。商品期貨套利主要有期現(xiàn)對沖、跨期對沖利、跨市場套利和跨品種套利4種。
期貨對沖交易：統(tǒng)計對沖
有別于無風險對沖，統(tǒng)計對沖是利用證券價格的歷史統(tǒng)計規(guī)律進行套利的，是一種風險套利，其風險在于這種歷史統(tǒng)計規(guī)律在未來一段時間內(nèi)是否繼續(xù)存在。統(tǒng)計對沖的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種（股票或者期貨等），再找出每一對投資品種的長期均衡關系（協(xié)整關系），當某一對品種的價差（協(xié)整方程的殘差）偏離到一定程度時開始建倉——買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種，等到價差回歸均衡時獲利了結即可。統(tǒng)計對沖的主要內(nèi)容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。
期貨對沖交易：期權對沖
期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產(chǎn)生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規(guī)定時間內(nèi)對于是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱為買方，而出售期權的一方則稱為賣方；買方即權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。期權的優(yōu)點在于收益無限的同時風險損失有限，因此在很多時候，利用期權來取代期貨進行做空、對沖利交易，會比單純利用期貨套利具有更小的風險和更高的收益率。
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