一、利率期貨多頭套期保值是指什么？

 

什么是利率期貨多頭套期保值？利率期貨多頭套期保值是指在期貨市場(chǎng)上采取買賣利率期替代買賣現(xiàn)貨的套期保值行為，他的目的在于要把利率波動(dòng)所帶來(lái)的損失減少到最低的限額之內(nèi)。和一般商品套期保值是一樣的，經(jīng)過(guò)利率套期保值把兩個(gè)市場(chǎng)的利率波動(dòng)套在一起。用一個(gè)市場(chǎng)上所獲得的盈利來(lái)彌補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)所發(fā)生的虧損，已達(dá)到鎖住利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)利率保值的目的。多頭套期保值就是對(duì)現(xiàn)貨的保值，通過(guò)保值的方式在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)或者賣出商品的同時(shí)在期貨市場(chǎng)賣出或者買進(jìn)相同數(shù)量的同種商品，這樣當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)的時(shí)候，一個(gè)市場(chǎng)上的虧損可以通過(guò)另外一個(gè)市場(chǎng)的盈利來(lái)彌補(bǔ)這就是多頭套期保值的核心。

 

二、利率期貨多頭套期保值的特征

 

商品的品種要相同，而且月份要相同或者相近商品的數(shù)量相等、交易方向相反。

 

三、利率期貨多頭套期保值的原理

 

同意品種的商品期貨的價(jià)格與現(xiàn)后的價(jià)格受相同經(jīng)濟(jì)因素的影響，其價(jià)格的走勢(shì)也是趨同的。

 

而且隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格逐漸匯聚和在到期日，兩者價(jià)格大致會(huì)相等。

 

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