什么是農(nóng)產(chǎn)品期貨對(duì)沖呢 農(nóng)產(chǎn)品期貨的對(duì)沖形式
什么是農(nóng)產(chǎn)品期貨對(duì)沖？對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品期貨對(duì)沖我們先理解對(duì)沖的含義。下面小編帶大家一起來(lái)了解一下農(nóng)產(chǎn)品期貨對(duì)沖的有關(guān)內(nèi)容。
一、農(nóng)產(chǎn)品期貨對(duì)沖的含義
農(nóng)產(chǎn)品期貨對(duì)沖是特意減低另一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)的投資，它是一種在減低商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)仍然能在投資中獲利的手法。一般對(duì)沖是同時(shí)進(jìn)行兩筆行情相關(guān)、方向相反、數(shù)量相當(dāng)、盈虧相抵的交易。
二、農(nóng)產(chǎn)品期貨對(duì)沖形式
1.跨期套利：跨期套利是指同一會(huì)員或投資者以賺取差價(jià)為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位,并以對(duì)沖或交割方式結(jié)束交易的一種操作方式。跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，實(shí)際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利；
2.跨市套利：包括同一商品國(guó)內(nèi)外不同市場(chǎng)的套利、期現(xiàn)市場(chǎng)套利等；
3.跨商品套利：主要是利用走勢(shì)具有較高相關(guān)性的商品之間（如替代品之間、原料和下游產(chǎn)品之間）強(qiáng)弱對(duì)比關(guān)系差異所進(jìn)行的套利活動(dòng).
三、農(nóng)產(chǎn)品期貨對(duì)沖案例分析
例如，某商品交易所在2010年12月17日，豆油1109合約價(jià)格報(bào)價(jià)10052元每噸，棕櫚油1109合約報(bào)價(jià)9412元每噸，如果采取對(duì)沖套利交易，有兩種策略：買入套利，賣出套利。買入套利，就是買入豆油1109合約，賣出棕櫚油1109合約，價(jià)差走強(qiáng)，取得盈利，反之虧損；賣出套利，就是賣出豆油1109合約，買入棕櫚油1109合約，價(jià)差走弱，取得盈利，反之虧損。
以上是關(guān)于“農(nóng)產(chǎn)品期貨對(duì)沖”知識(shí)的介紹，想了解更多期貨知識(shí)，敬請(qǐng)持續(xù)關(guān)注芝商所期貨知識(shí)欄目，小編將為你收集更多的期貨知識(shí)哦。
相關(guān)期貨知識(shí)
最新期貨知識(shí)
最新市場(chǎng)研報(bào)
相關(guān)期貨知識(shí)
最新期貨知識(shí)
