期貨普遍存在于各個國家的金融交易市場當(dāng)中，各自國家也有屬于自己的期貨交易所，因為國家不同以及產(chǎn)品存在差異，所以不同國家期貨涉及到的費用也是不一樣的。今天主要向大家介紹怎么計算歐洲美元期貨合約價格？

怎么計算歐洲美元期貨合約價格？

歐洲美元期貨合約有“結(jié)算價”或者“報價Q”的概念。報價Q=（1-合約利率R）X100，除此之外，歐洲美元期貨還有一個合約價格的概念，歐洲美元期貨合約價格=10000X[100-0.25X(100-q)]，這就是歐洲美元期貨合約價格的計算方式。

歐洲美元期貨合約指的是，以倫敦銀行業(yè)拆借利率3個月期歐洲美元大額存單為基礎(chǔ)報價的一種短期利率合約。歐洲美元期貨合約主要的特點是在交割日的當(dāng)天在倫敦同業(yè)拆借利率為基礎(chǔ)下，在交割的時候采用現(xiàn)金結(jié)算的交割方式的一種期貨交易。

歐洲美元期貨的其標(biāo)的資產(chǎn)是本金為100萬美元，3個月后到期的歐洲美元定期存款。交易雙方實際上同意買入或賣出的是3個月期的LIBOR利率，本質(zhì)上標(biāo)的資產(chǎn)是利率。

歐洲美元期貨合約內(nèi)容

期限為合約交割月份為3、6、9、12月份，期貨期限可長達10年，即投資者可在2018年利用歐洲美元期貨鎖定2028年之前某3個月期利率（可以持有該期貨長達10年）。

最后交易日為交割月份第3個星期三的前兩天。

天數(shù)計算慣例為實際天數(shù)/360（類似LIBOR的浮動利率，天數(shù)計算慣例都是實際天數(shù)/360，而對于固定利率，通常是實際天數(shù)/365）。

通過以上內(nèi)容了解，相信您已經(jīng)知道怎么計算歐洲美元期貨合約價格了，當(dāng)中還為大家介紹了關(guān)于歐洲美元期貨的更多知識。如果您還想了解更多關(guān)于期貨期權(quán)知識內(nèi)容，請關(guān)注芝商所(CME Group)期貨知識欄目，小編將為你收集更多的期貨期權(quán)知識。