股票指數(shù)期貨套期保值與和別的期貨套期保值有什么不一樣
股票指數(shù)期貨套期保值和其它期貨套期保值是一樣，其基本概念是運用股指與股票現(xiàn)貨間的類似行情，以在期貨交易市場進行一定的實際操作來處理現(xiàn)貨交易市場的交易頭寸風險性。
股票指數(shù)期貨套期保值分成“空單升值”和“雙頭升值”：
空單升值
因為期貨的無風險套利實際操作，股票指數(shù)期貨的價格和股票現(xiàn)貨（股票大盤指數(shù)）中間走勢是基本一致的，假如二者步伐不一致到充分水平，就會引起對沖套利盤入這樣的情況下，那如果升值者擁有一籃子股票現(xiàn)貨交易，在他看來那時候股市有可能出現(xiàn)下挫，那如果立即出售股票，它的成本費會比較高，于是他就還可以在股指銷售市場創(chuàng)建空單，在股市發(fā)生下跌時，股指能夠盈利，為此能夠填補個股發(fā)生損失。這就叫做空單升值。
雙頭升值
雙頭升值
另一個最基本的期現(xiàn)套利戰(zhàn)略是所謂雙頭升值。一個投資人預估要幾個月后有一筆現(xiàn)金投資股市，但他感覺當年的股市更有吸引力，得等上幾月得話，可能錯過股票建倉好時機，于是他就還可以在股指上先創(chuàng)建多頭頭寸，直到將來資金到位后，股市的確上升了，股票建倉成本費提升了，但股票指數(shù)期貨平倉得到的收益能夠填補現(xiàn)貨交易成本提升，因此該股民根據股指確定了現(xiàn)貨交易市場成本。
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