股票指數(shù)期貨的正向套利與逆向套利的差異
很多人都把股指期貨的正向套利和逆向套利混淆在一起，這其中的差別并不是很明顯，但是從本質(zhì)上來說，正向套利和逆向套利都是非常容易區(qū)分的，我們只需要理解這兩種類型的概念，就可以分辨出其中的差別。
股票指數(shù)期貨的正向套利
前向套利是指在期貨與現(xiàn)貨之間的價(jià)差大于無套利區(qū)間的時(shí)候，套利者可以在套利的時(shí)候拋售期貨，而在套利的時(shí)候，在套利的時(shí)候，將現(xiàn)貨和期貨一起平倉(cāng)，從而獲得套利。
股指期貨的反向套利
反向套利是指在股指期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)差小于無套利區(qū)間下限的情況下，套利者可以在同一價(jià)位上買入股指期貨，并在期現(xiàn)價(jià)格比上升至無套利區(qū)間時(shí)，將其與現(xiàn)貨同時(shí)平倉(cāng)，獲得套利收益。
股票指數(shù)的正向套利與逆向套利的不同之處
積極套利，預(yù)期指數(shù)與指數(shù)間的距離會(huì)縮小，買進(jìn)低價(jià)，賣出高價(jià)。
逆向套利，預(yù)期指數(shù)與指數(shù)間的距離將會(huì)被拉大，買進(jìn)高，賣出低價(jià)。
股票指數(shù)的正向套利與逆向套利的差異
前向套利是指在某一合約的近遠(yuǎn)期價(jià)格有盈余的情況下，在某一時(shí)段內(nèi)以某一較低的價(jià)位買入某一合約，或以某一較高的價(jià)格出售該合約，二者的倉(cāng)位數(shù)目相等，然后在將來的某一合約上分別買入或交付，再將所需資金轉(zhuǎn)化為實(shí)物，以達(dá)到預(yù)期收益。股票指數(shù)期貨的正向套利與逆向套利的差異
反向套利是指在股指期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)差小于無套利區(qū)間下限的情況下，套利者可以在同一價(jià)位上買入股指期貨，并在期現(xiàn)價(jià)格比上升至無套利區(qū)間時(shí)，將其與現(xiàn)貨同時(shí)平倉(cāng)，獲得套利收益。
股票指數(shù)的正向套利與逆向套利不同之處
正向套利是一種跨期套利，通常會(huì)根據(jù)交易的交易月份和交易的方向不同，將其分為正向套利、反向套利和蝴蝶套利。
通過以上內(nèi)容了解，相信您已經(jīng)知道股票指數(shù)期貨的正向套利與逆向套利的差異。如果您還想了解更多關(guān)于期貨期權(quán)知識(shí)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注芝商所(CME Group)期貨知識(shí)欄目，小編將為你收集更多的期貨期權(quán)知識(shí)。
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