在期貨交易中如何回避交易價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
期貨交易是以公開(kāi)進(jìn)行的一種對(duì)遠(yuǎn)期交割商品的合約交易，在期貨交易市場(chǎng)中集中了大量的有關(guān)市場(chǎng)供求的信息，通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)的形式產(chǎn)生對(duì)遠(yuǎn)期價(jià)格的不同看法。期貨交易的過(guò)程實(shí)際上就是綜合反映供求雙方對(duì)未來(lái)某個(gè)時(shí)間的供求關(guān)系變化和價(jià)格走勢(shì)的預(yù)期。這種價(jià)格信息具有連續(xù)性、公開(kāi)性以及預(yù)期性的特點(diǎn)，有利于增加市場(chǎng)的透明度，提高資深配置效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)價(jià)格是否發(fā)生了變化，不至于措手不及。
在期貨市場(chǎng)上，為了避免價(jià)格生的風(fēng)險(xiǎn)，最常用的手段就是進(jìn)行期貨套期保值。當(dāng)現(xiàn)貨商利用期貨市場(chǎng)來(lái)抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)中的價(jià)格反向運(yùn)動(dòng)時(shí)，就形成了套期保值。期貨交易之所以能夠進(jìn)行保值，是因?yàn)槟骋惶囟ㄉ唐返钠诂F(xiàn)貨價(jià)格同時(shí)受到共同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，兩者價(jià)格變動(dòng)的方向一般是一致的，在臨近期貨合約的交割日，期現(xiàn)貨價(jià)格具有趨同性。
在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)入或者是賣(mài)出一定數(shù)量的現(xiàn)貨商品的同時(shí)，期貨市場(chǎng)上賣(mài)出或買(mǎi)進(jìn)與現(xiàn)貨的品種相同、數(shù)量相當(dāng)，但方向相反的期貨商品，以一個(gè)市場(chǎng)中的贏(yíng)利來(lái)彌補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)中的虧損，從而達(dá)到有效規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的。
期貨交易將生產(chǎn)者和用戶(hù)某項(xiàng)商品的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給投機(jī)商。套期保值交易方式的存在又為回避風(fēng)險(xiǎn)提供了工具和手段。我國(guó)期貨市場(chǎng)正處于從量的擴(kuò)張向質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期.由于期貨合約價(jià)格的波動(dòng)起伏.交易者可以利用套利交易通過(guò)合約的價(jià)差賺取風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)。期貨交易的產(chǎn)生為現(xiàn)貨市場(chǎng)提供了一個(gè)回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所和手段，其主要原理是利用期現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行套期保值交易。
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