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股指期貨套利原理什么是股指期貨套利

股指期貨套利是期貨套利交易的一種類型，那么股指期貨套利原理是什么你知道嗎？下面就和小編來了解下吧。

一、什么是股指期貨套利

所謂套利是指交易者利用市場上兩種相同或相關資產(chǎn)的暫時不合理的價格關系來同時進行交易。當這種不合理的價格關系縮小或消失時，將執(zhí)行相反的交易，從而來獲得無風險的利潤交易行為。

投資者可以利用股指期貨的理論價格與實際價格之間的不一致，而在期貨市場和現(xiàn)貨市場中以相反的方向進行交易以套利，或者利用不同月份的股票合約之間的價格差變化進行跨期套利交易。

二、股指期貨套利原理

股指期貨合約是以股票價格指數(shù)作為標的物的金融期貨合約，期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)保持一定的動態(tài)聯(lián)系。但是，有時期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)會發(fā)生偏離，當這種偏離超出某個范圍時，就會產(chǎn)生套利機會。

1、利用股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)套利原理

指投資于股指期貨合約和相應一籃子股票以從期貨和現(xiàn)貨市場中同一組股票的價格差中獲取利潤的交易策略。

（1）當期貨的實際價格大于理論價格時，賣出股票指數(shù)期貨合約并買入指數(shù)中的成分股組合以獲得無風險套利收益。

（2）當實際期貨價格低于理論價格時，買入股票指數(shù)期貨合約并賣出指數(shù)中的成分股組合以獲得無風險套利收益。

2、利用期貨合約價格套利原理

套利是在期貨和現(xiàn)貨兩個市場進行交易，而價差交易都在期貨市場上進行。

（1）跨期套利：利用股指期貨不同月份合約之間的價格差異進行反向交易并從中獲利。

（2）跨市場套利：套利者同時在兩個交易所對兩種類似的期貨合約同時進行方向相反的交易。

（3）跨品種套利：使用兩個可互換或受相同供求因素影響的不同品種之間的價格差進行套利交易。

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