SOFR期貨合約規(guī)格包括哪些內(nèi)容？
期貨交易過程中會涉及到不少內(nèi)容，其中作為交易雙方都必須遵循的合約規(guī)格，無疑是最為基本且重要的一環(huán)。作為期貨市場中交易的標(biāo)準(zhǔn)化合同，合約規(guī)格將交易具體內(nèi)容和要求一一說明。下面就一起了解SOFR期貨合約規(guī)格包括哪些內(nèi)容？
SOFR期貨合約規(guī)格包括哪些內(nèi)容？
名義價值：2500美元x投資級別的IMM指數(shù)，其中IMM指數(shù)=100-SOFR。在IMM為5.2時，每份合約的名義價值為13000美元。
合約保證金：550美元。
合約價格波動的最小變化單位：0.25個基點，價值為6.25美元/合約。
SOFR期貨合約推出的目的是什么？
目標(biāo)是衡量借入美元現(xiàn)金隔夜抵押品國債成本的一個廣泛指標(biāo)。CME SOFR期貨是SOFR價格發(fā)現(xiàn)的主要來源，與流動性深的歐元美元、聯(lián)邦基金和國債期貨一起交易，通過保證金抵銷提供無縫點差交易。
SOFR有哪些優(yōu)點？
不管是用SOFR取代LIBOR，還是投資者選擇參與SOFR期貨交易，關(guān)鍵都是因為看到了SOFR表現(xiàn)出來的突出優(yōu)勢：
SOFR基于包括經(jīng)紀(jì)自營商、貨幣市場基金、資產(chǎn)管理公司、保險公司和養(yǎng)老基金在內(nèi)諸多金融企業(yè)的真實交易。
SOFR是一個擔(dān)保利率，因回購利率是有擔(dān)保的或有資產(chǎn)支持的，SOFR還是一個基于隔夜借款的隔夜利率。
支撐或者掛鉤SOFR的衍生品成交量遠(yuǎn)比LIBOR要大。
雖然SOFR身上表現(xiàn)出的優(yōu)點很多，但并不意味著SOFR期貨就是一本萬利的投資交易，投資者還是需要結(jié)合自身的實際情況多加斟酌再做決定。
通過以上內(nèi)容了解，相信您已經(jīng)知道SOFR期貨合約規(guī)格包括哪些內(nèi)容了，當(dāng)中還為大家介紹了SOFR期貨合約推出的目的以及具備的優(yōu)點等內(nèi)容。如果您還想了解更多關(guān)于期貨期權(quán)知識內(nèi)容，請關(guān)注芝商所(CME Group)期貨知識欄目，小編將為你收集更多的期貨期權(quán)知識。
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