期權(quán)希臘值是什么
期權(quán)吸引著廣大投資者目光的同時，也引發(fā)不少人的顧慮。主要是因為期權(quán)是一種非常復(fù)雜的金融衍生品，當(dāng)中有很多概念令投資者十分燒腦，理解不透徹就盲目投入資金參與到期權(quán)交易里去，往往容易造成嚴(yán)重的經(jīng)濟損失。今天就帶大家了解期權(quán)希臘值是什么？
期權(quán)希臘值是什么？
希臘值（Greeks）是描述期權(quán)價值隨著各個變量的變化而變化的參數(shù)，指的是交易期權(quán)相關(guān)的各個維度上的風(fēng)險指標(biāo)。期權(quán)中的希臘值有：Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho
期權(quán)希臘值被運用到金融市場的風(fēng)險管理當(dāng)中，可度量衍生金融工具、投資組合等對于標(biāo)的資產(chǎn)價格變動或模型參數(shù)變動的敏感程度。說白了，這五個希臘值不僅扮演了期權(quán)價格變化源泉的角色，也成為了交易員更好地分類風(fēng)險敞口的手段。
不同的期權(quán)中希臘值代表什么？
01 Delta
期權(quán)價值變動=標(biāo)的資產(chǎn)價格變動×Delta值
它描述的是在其他因素不變的情況下，1單位標(biāo)的資產(chǎn)價格變動所引起的期權(quán)價值變化。
02 GAMMA
Delta值變化=標(biāo)的資產(chǎn)價格變動×Gamma值
期權(quán)價值變化=1/2×資產(chǎn)價格變動^2×Gamma值
它描述的是：在其他因素不變的情況下，1單位標(biāo)的資產(chǎn)價格變動所引起的Delta值變動。
03 THETA
期權(quán)因時減值=Theta值
它描述的是在其他因素不變的情況下，時間流逝所引起的期權(quán)價值變動。
04 VEGA
期權(quán)價值變動=隱含波動率變動×Vega值
它值描述的是在其他因素不變的情況下，1單位標(biāo)的資產(chǎn)隱含波動率變動所引起的期權(quán)價值變動。
05 RHO
期權(quán)價值變動=無風(fēng)險利率變動×Rho值
它描述的是在其他因素不變的情況下，1單位無風(fēng)險利率變動所引起的期權(quán)價值變動,反映了兩者之間的相關(guān)性與相關(guān)度。
不少人認(rèn)為期權(quán)希臘值是期權(quán)知識的進(jìn)階部分，初級交易者往往會忽略了對這部分內(nèi)容的學(xué)習(xí)，事實上這是一種誤區(qū)。期權(quán)希臘值是什么應(yīng)該被當(dāng)做是期權(quán)交易的基礎(chǔ)知識來學(xué)習(xí)。
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